Treynor-Blacks modell

Mall:Källor Treynor-Blacks modell är en placeringsmodell för kapital som utvecklades år 1973 av Jack Treynor och Fischer Black. Modellen försöker bestämma den optimala kombinationen av passivt och aktivt förvalt kapital i en investerings portfölj. När man fastställer den optimala fördelningen av tillgångar och tillgångsslag fokuserar modellen i första hand på värdepappers systematiska och osystematiska risk.

Formel för förväntad överavkastning:

r_{i} = R_{F} + β_{i} (R_{M} - R_{F}) + α_{i} + ϵ_{i}

Treynor-Blacks modell

Navigeringsmeny

Sök