Geometrisk brownsk rörelse

Från testwiki
Version från den 24 juni 2024 kl. 14.50 av imported>Plumbot (→Externa länkar: Lägger till * före mall-anrop)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En geometrisk brownsk rörelse (engelska: Geometric Brownian Motion eller GBM) är en tidskontinuerlig stokastisk process där logaritmen av den slumpmässigt varierande kvantiteten följer en Brownsk rörelse, det vill säga en Wienerprocess.

En stokastisk process St beskriver en geometrisk Brownsk rörelse ifall den uppfyller den stokastiska differentialekvationen

dSt=uStdt+vStdWt

där {Wt} är en Wienerprocess; u och v är konstanter.

Externa länkar

Hämtad från ”https://sv.wiki.beta.math.wmflabs.org/w/index.php?title=Geometrisk_brownsk_rörelse&oldid=1519”